Variance

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Glossaire de la finance Glossaire de la finance

La variance est une mesure statistique qui indique la distance entre un ensemble de nombres et leur valeur moyenne, ou dans quelle mesure les valeurs de cet ensemble diffèrent de la moyenne. On l'appelle donc « mesure de dispersion » ou « variable aléatoire ».

La variable aléatoire X est indiquée dans les statistiques par la formule Var (X), qui fournit donc la mesure de la variation des valeurs assumées par la variable.

En finance, la variance est utilisée pour exprimer la moyenne des distances quadratiques (au carré) des rendements individuels d'un portefeuille à partir de leur valeur moyenne.

Dans les investissements, la variance signifie donc aussi la volatilité. Et la volatilité représente un risque.

La variance des actions individuelles est une valeur centrale dans l’optimisation d'un portefeuille. Grâce à la valeur offerte par la variance, il est en effet possible de calculer l'allocation d’actifs, c'est-à-dire la composition des titres individuels par rapport au risque et au rendement.

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